La Estrategia Numen (Nmn) es una estrategia de inversión formada por una cartera de 3 ETFs, donde solo se invierte en 1 fondo y rota cada cierto tiempo (periodo mínimo 1 mes). La metodología de inversión está basada en estrategia Global Momentum.
La particularidad de esta cartera es que dos de los ETFs son apalancados y por lo tanto la volatilidad de la misma es considerablemente mayor. Es una cartera rotacional cuyo objetivo es buscar una punta de rentabilidad dentro de un portolio mayor, por tanto debería considerarse más una inversión especulativa que inversión a largo plazo más tranquila.
A diferencia de Mcy esta estrategia utiliza un stop fijo para hacer frente a la volatilidad de la misma.
El benchmark o índice a comparar es el ETF del Standard&Poors 500 (SPY) , el índice de referencia mundial y que mejor se comporta.
Resultados clave
– Rentabilidad anual desde agosto 2009: 65,1%
– Volatilidad histórica: 32,2%
– Ratio de Sharpe histórico: 1,19
– Correlación con SPY: 0,29 (baja)
– Máxima DD (caída): -20,1%
– Media de movimientos al año: 6,4 veces (compra y venta)
Notas:
El performance (rentabilidad a lo largo del tiempo) no tiene en cuenta los costes por comisiones, el spread de entrada y salida ni los costes de gestión de los ETFs (entorno al 0,2%).
Hasta 2015 en backtest y desde entonces en real.
Y ya sabes, rentabilidad pasadas, no aseguran rentabilidades futuras.
ETFs que componen la cartera
» SPXL → +3x Direxion Leveraged S&P 500 {Mercado RV USA, apalancado 3 veces}
» TMF → +3x Direxion Leveraged 20-Yr Treasury Bond {Mercado RF Gubernamental USA, bonos del tesoro a 20 años apalancado 3 veces}
» GLD → SPDR® Gold Shares {Commodities, oro físico}
Historial de operaciones
Pincha y baja con la tecla del teclado.
Rentabilidad histórica
La volatilidad histórica es del 32,6% frente al 15,6% del SPY.
Si comparasemos con cualquier otro índice mundial, las diferencia serían mucho mayores.
Operativa. Cómo se ejecuta.
Estremadamente sencillo. Se compra uno de los ETFs y cada mes se revisa si hay que cambiar a otro. De media se cambia 6 veces al año, es decir, solo se hacen de media 6 operaciones al año. Solo se mira una vez al mes.
Hay que operar con un broker que ofrezca estos tres ETFs.