TOTAL RETURN USA

 

La cartera «Total Return USA» es mi cartera estrella, con una rentabilidad bruta >20% anual a lo largo de la última década y constituye una parte importante del allocation de mis estrategias personales.

Es una estrategia basada en Momentum; mide la fuerza absoluta y relativa de los ETFs previamente optimizados y elige cada mes 1. Está invertida en un único ETF del mercado USA.

Es una estrategia óptima para inversores particulares porque hace pocas operaciones al año; una media de 7 operaciones.

 

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Una cartera de 4 ETFs que rota cada mes

 

Los ETFs son los siguientes:

  • SPY – SPDR S&P 500 Index
  • FPX – First Trust IPO Index Fund
  • GLD – SPDR Gold Shares
  • TLT -iShares 20+ Year Treasury Bond

El sistema elige el ETF de mayor fuerza tiene ajustada a su volatilidad.

El sistema rota cada mes. Hay meses que cambia y otros que no

 

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Resultados y riesgo real

 

Resultados desde enero de 2006 hasta septiembre de 2015:

 

Rentabilidad anualRatio de SharpeMáx. caída
Estrategia22,1%1,14-15,9%
Benchmark (SPY)7,1%0,31-55,2%

 

Rentabilidad Total Return Portfolio - estrategafinanciero

 

En estos 10 años ha realizado 67 trades, es decir, que de media cada año se cambia entre 7 veces de ETF. Esto es increíble porque no te gastas casi nada en comisiones.

Lo más impresionante de todo es que desde 2006 no ha perdido ningún año, siendo los mejores años 2008 y 2011, precisamente cuando las bolsas se hundieron. Esto es así por que el GLD (oro) y el TLT (bonos del tesoro americano) tienen un comportamiento inverso a la renta variable durante largos periodos de tiempo.

Un resumen por año cerrado.

AñoCartera Total ReturnBenchmark (SPY)Diferencia
200627,16%15,80%11.3%
200718,18%5,10%13,00%
200836,10%-36,80%72.9%
200916,90%26,40%-9.4%
201022,80%15,10%7.7%
201147,20%1,90%45.3%
201214,70%16,00%1.3%
201325,10%32,30%-7.2%
20145,90%13,50%-7.5%

 

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¿Cómo puedes aplicar esta estrategia?

 

De dos formas: por tu cuenta o a través de un gestor.

Si estás acostumbrado a realizar inversiones, a trabajar con diversos brokers y su operativa, conocer bien los ETFs y su ejecución entonces te recomiendo que lo hagas por tu cuenta.

Si no cumples con los requisitos anteriores y tienes un capital significativo, lo mejor es que lo hagas a través de un gestor profesional.

Una variante de esta estrategia forma parte de las 5 estrategias de Uncommon Finance.

 

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LA SUSCRIPCIÓN A ESTA CARTERA ESTÁ CERRADA.

SI SIGUES INTERESADO PONTE EN CONTACTO CONMIGO

 

 

 

Tres aclaraciones importantes:
1) El método que aquí se enseña y los valores seleccionados cada mes tienen un carácter puramente divulgativo.
2) Rentabilidades pasadas no aseguran que no existan pérdidas futuras o errores.
3) No son señales de trading.
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